15 Derivative Finanzinstrumente

Zur Absicherung von Zinsänderungsrisiken im Bilanzgeschäft werden Zinsswaps abgeschlossen. Dabei handelt es sich um Fair Value Hedges. Darüber hinaus werden derivative Finanzinstrumente hauptsächlich im Rahmen des Kundengeschäftes eingesetzt. Dabei wird sowohl mit standardisierten als auch mit OTC-Derivaten auf Rechnung des Kunden gehandelt. Als Gegenparteien dienen Schweizer Banken mit hoher Bonität. Eine Market-Maker-Tätigkeit wird nicht ausgeübt. In geringem Umfang kommen derivative Finanzinstrumente auch bei der Bewirtschaftung des bankeigenen Wertschriftenportfolios zum Einsatz.

 

Restlaufzeit
bis 3 Monate

Restlaufzeit
3 bis 12 Monate

Restlaufzeit
1 bis 5 Jahre

Restlaufzeit
über 5 Jahre

Total

 

in Tausend CHF

PW

NW

PW

NW

PW

NW

PW

NW

PW

NW

Total Kontrakt-
volumen

PW:

Positive Wiederbeschaffungswerte

NW:

Negative Wiederbeschaffungswerte

31.12.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinsinstrumente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trading-Swaps

0

0

0

0

3'202

3'190

0

0

3'202

3'190

48'284

Fair Value Hedge

211

219

1'689

791

2'248

21'816

126

36'042

4'274

58'868

1'109'790

Termingeschäfte

0

0

0

0

10

3

148

48

158

51

28'251

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devisen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminkontrakte

27'249

24'879

20'023

18'948

410

406

0

0

47'682

44'233

6'848'583

Optionen (OTC)

15'979

15'980

0

0

0

0

0

0

15'979

15'980

129'785

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edelmetalle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminkontrakte

308

299

32

31

0

0

0

0

340

330

11'664

Optionen (OTC)

47

47

29

29

0

0

0

0

76

76

5'023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beteiligungstitel / Indizes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optionen (OTC)

529

529

0

0

0

0

0

0

529

529

77'795

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminkontrakte

0

0

0

0

769

769

0

0

769

769

13'988

Total derivative Finanzinstrumente

44'323

41'953

21'773

19'799

6'639

26'184

274

36'090

73'009

124'026

8'273'163

 

Restlaufzeit
bis 3 Monate

Restlaufzeit
3 bis 12 Monate

Restlaufzeit
1 bis 5 Jahre

Restlaufzeit
über 5 Jahre

Total

 

in Tausend CHF

PW

NW

PW

NW

PW

NW

PW

NW

PW

NW

Total Kontrakt-
volumen

PW:

Positive Wiederbeschaffungswerte

NW:

Negative Wiederbeschaffungswerte

31.12.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinsinstrumente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trading-Swaps

404

218

3'678

205

9'127

12'200

0

24'174

13'209

36'797

1'158'840

Fair Value Hedge

0

0

0

0

0

3'228

0

13'231

0

16'459

114'790

Termingeschäfte

0

1'678

0

101

0

0

0

0

0

1'779

8'629

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devisen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminkontrakte

54'066

53'285

24'157

23'520

802

806

0

0

79'025

77'611

5'972'284

Optionen (OTC)

13'982

13'982

15'998

15'998

0

0

0

0

29'980

29'980

335'763

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edelmetalle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminkontrakte

1'076

1'087

1'390

1'366

0

0

0

0

2'466

2'453

39'187

Optionen (OTC)

74

74

85

85

0

0

0

0

159

159

4'287

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beteiligungstitel / Indizes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optionen (OTC)

1'149

1'149

0

0

0

0

0

0

1'149

1'149

71'060

Total derivative Finanzinstrumente

70'751

71'473

45'308

41'275

9'929

16'234

0

37'405

125'988

166'387

7'704'840

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