Risikomanagement

Zum Bankgeschäft gehört es, Risiken zu übernehmen. Die LLB-Gruppe bewirtschaftet Risiken nach strategischen Vorgaben aktiv und wendet eine konservative Bilanz- und Finanzierungsstruktur an.

2011 hatten wir bereits die risikopolitischen Leitlinien überarbeitet und sie den veränderten Marktbedingungen, den neuen regulatorischen Anforderungen (Basel III) sowie der Unternehmensstruktur angepasst. Wir haben die qualitativen und quantitativen Standards für Risikoverantwortung, Risikomanagement und Risikokontrolle aktualisiert und detailliert festgelegt. Zudem wurde der Group Chief Financial Officer (Group CFO, zugleich Group Chief Risk Officer) in die Gruppenleitung integriert und die Stelle eines Leiters Group Risk Management geschaffen. Diese Schritte unterstreichen die Bedeutung des Finanz- und Risikomanagements in unserem Unternehmen.

Die neue Struktur stärkt die Risikomanagement-Organisation, indem neue Steuerungsorgane geschaffen und in den Risikogremien klare Aufgaben und Kompetenzen angesiedelt wurden. 2012 haben wir nicht nur die Organisationsstruktur, sondern auch die Prozesse des Group Credit Management überarbeitet. Die Kreditkompetenzen haben wir neu stufengerecht und nach Kreditart zugeteilt. Mit Ausnahme von betraglich limitierten Standardgeschäften haben wir die Kreditkompetenzen in das Group Credit Management und die Credit Committees verlagert. Damit stellen wir sicher, dass Kreditentscheide unabhängig von Marktdruck und Marktzielen getroffen werden.

Neu gliedert sich das Group Credit Management in drei Hauptbereiche:

  • Group Credit Office analysiert, strukturiert und bereitet anspruchsvolle Kreditgesuche zuhanden der Entscheidungsträger auf. Gleichzeitig ist das Group Credit Office für die Überwachung der Auflagen der Credit Committees und die risikoorientierte Überwachung der Kredite zuständig. Es berät die Mitarbeitenden der Marktdivisionen bei der Strukturierung von komplexen Krediten. Die Mitarbeitenden des Group Credit Office sowie der Leiter Group Credit Management verfügen über betraglich limitierte Kreditkompetenzen, die je nach Kreditprodukt unterschiedlich sind.
  • Group Credit Control & Monitoring übernimmt die formelle Prüfung der Kreditdossiers und der Datenerfassung. Zu den zentralen Aufgaben gehören die tägliche Überwachung und allfällige Meldung von Kreditverletzungen sowie das Kredit-Listenwesen. Gleichzeitig ist Group Credit Control & Monitoring verantwortlich für den Ausbau und die Pflege der Methodik zur Festlegung der Belehnwerte von Lombardkreditsicherheiten sowie die Kontrolle der auf Einzelpositionen angewendeten Belehnwerte.
  • Group Recovery betreut risikobehaftete Positionen für alle Gruppengesellschaften und prüft Wertberichtigungen sowie die Verwertung von Aktiven.

Zur Bewertung und Steuerung von Risiken verwendet die LLB-Gruppe einen geeigneten organisatorischen und methodischen Rahmen. Mit unserem sogenannten «Internal Capital Adequacy Assessment Process» (ICAAP) stellen wir sicher, dass stets genügend Eigenkapital zur Abdeckung aller wesentlichen Risiken vorhanden ist. Darüber hinaus werden die Risikostrategie und die Risikoneigung definiert, alle wesentlichen Risiken bewertet sowie die Prozesse und Kontrollmechanismen vorgeschrieben.

Der ICAAP-Rahmen

(XLS:)

Risikostrategie und Risikoneigung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitalplanung und -management

 

 

Berechnungsmodelle Kapital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ökonomische Perspektive der Risikobewertung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreditrisiko

 

 

Marktpreis-
risiko

 

 

Zins-
änderungs-
risiko

 

 

Währungs-
risiko

 

 

Liquidäts und
Refinan-
zierungsrisiko

 

 

Operationelles
Risiko

 

 

Strategisches
Risiko und
Geschäfts-
risiko

 

 

 

Gruppen-
perspektive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLB Vaduz

Risikomonitoring und Management-Informationen,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bank Linth

Risikokonzentration, Risikokontrolle, Limitensystem,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLB Schweiz

Abläufe, Szenario-Analysen und Stresstests,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLB Österreich

Risikoaggregation, Risikomodellierung

 

 

 

Übrige Gruppen-
gesellschaften

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesamtposition
Kreditrisiko

 

 

Gesamtposition
Marktpreisrisiko

 

 

Gesamtposition
Zins-
änderungs-
risiko

 

 

Gesamtposition
Währungsrisiko

 

 

Gesamtposition
Liquidiätsrisiko

 

 

Gesamtposition
Operationelles
Risiko

 

 

Gesamtposition
Strategisches
Risiko und
Geschäfts-
risiko

 

 

 

Gesamtrisiko-
position der
LLB-Gruppe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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